テクニカル指標とシステムトレード

　テクニカル分析の観点でシステムトレードのルールを組む場合、使用する各種指標はたくさんありますよね。
* テクニカル指標一覧 (Wikipedia)

　例えば、RSI (Relative Strength Index)。

　株やFXの解説をするサイトでRSIの話が出てくると、ほとんどの場合は30を下回ったら売られ過ぎなので「買い」、70を上回ったら買われ過ぎなので「売り」、と紹介されていることが多いと思います。でも実際、その通りにシステムトレードをしてもあまり利益が出ません。素直な値動きで儲かる時もあれば、RSIの14日線が70を超えたまま1000円以上担ぎ上げられたり(N225先物の場合)することもあります。RSIに限らず、テクニカル指標っていうものは「そういうもの」なのかなと。

　じゃあテクニカル指標をどうやってシステムトレードに取り入れるか？

　ひとつ考えられることは、あえて「その指標の一般的な使い方」をしないこと。自分のシステムでも、指標としてRSIだけを使用したものが稼働中ですが、その中に30とか70とかっていう数字は出てきません。一般的な14日線も使っていません。でも、それで実際に利益が出ることもあるんですよね。

　テクニカル指標はアタマを柔らかくして色んな使い方を考えてみるのも良いと思います。

テクニカル分析入門―株の売り時、買い時を知る (日経文庫)